交易对策一一对应,对么?”
郭钊德点头道:“原理就是这样,不过现实中的数学模型要复杂得多,因为各种金融衍生品的存在和风险对冲的需求,一般来说,一个整套的操作策略会对应很多的执行动作,在我们行业中,称之为“一揽子方案”,比如我自己经常用的一种针对香江股市的策略模型,其中就包括了15只恒生指数成分股和股指期货,当我选择程式交易香江股票时,我就有可能调用这个模型,这个时候,电脑系统就会按照大盘的实时走势来判断采用哪一种对策,并一次性对这15只股票进行同时买卖操作,还会根据对策的不同,自行决定是否要对冲股指期货市场。”
“听起来是个非常省事的做法,钊德,不过我怀疑你搞这玩意的目的其实是为了偷懒。”
郭钊德翻了翻白眼道:“我一个人盯全球股市呢,而且还不止股市,还有汇市、债市、期货市、盯完了一级市场还有二级市场,还有大宗交易市场,还有指数市场……你觉得我不想点办法偷懒能行么?”
谭振华举手投降道:“好了好了,知道你辛苦,回头给你加薪——话说你也不靠薪水活着,那我请你吃饭好了。”
郭钊德吐完了嘈顺了气,于是继续道:“本来呢,我也觉得这是一件挺正常的事情,全世界的大型金融机构都在这么做,但是,自从彭夏上次从米国回香江,给我讲了他目睹的黑客大战,而你又把凯文﹒米特尼克送到了香江,并让他召集了一帮人重点攻关计算机及网络安全技术之后,我才发现,原来,我已经习以为常的工具,竟然有这么大的漏洞!”
“哦?是什么样的漏洞呢?难道是我们的计算机或者网络系统存在问题?”
郭钊德摇摇头道:“都不是,你说的那些漏洞确实有,但如果我攻击那些的话,我就涉嫌犯罪了。”
“啊哈!那你得告诉我,你发现的这个并不涉嫌犯罪的漏洞攻击计划,到底是什么!”
“是什么?”郭钊德的嘴角泛起了得意的笑容:“当然是因为,所有的程式交易都是死板的,这些数学模型和交易策略,其实大同小异,都是从我们这些操盘手的经验中积累推导出来的,并且至少有一半以上被设计为“套利型”结构,用高频交易来堆积获利,这也是最符合“程式交易”特点的一种策略和交易方式。”
“呃……请说人话。”
“人话就是,这些“程式交易”的运行逻辑几乎都是一样的,而这,就是问题和漏洞所在。”
“嗯……请再降低一点难度。”
郭钊德恨铁不成钢地瞪了谭